El taller de FOME tiene los siguientes objetivos.
- Aprender sobre modelos de precios de opciones (BSOPM)
- Compare los perfiles de riesgo de los oficios opcionales.
- Estimar las declaraciones de probabilidad hechas por una figura de volatilidad.
- Discuta cómo los cambios en diferentes variables afectarán el valor de las llamadas y los envíos.
- Principios del comercio de volatilidad y cómo este tipo de comercio puede ser rentable.
- Identifique formas de ganar dinero operando con una posición Gamma larga y corta
- Calcular la volatilidad histórica y evaluar los datos resultantes.
- Describir la asimetría y la curtosis.
- Cómo la asimetría y la curtosis afectan los precios de la opción OTM
- Comprender los perfiles de pago de posición de opción básicos
- Mubers Sensibilidad al Riesgo – Griegos
- Operando en el mundo real: uniéndolo todo para derivar nuestra volatilidad de pronóstico
- Estructura comercial que se beneficia de la subida o la caída IV.
- Estructuras comerciales que se benefician de la aceleración del tiempo decaído
- Estructuras comerciales que se benefician de los picos de precio rápido
- Distorsiones de precios durante los últimos días de un ciclo de vencimiento
- Predecir y explotar la fijación del precio de ejercicio del día de vencimiento
- Día de vencimiento del colapso de la volatilidad y gestión dinámica de la posición.