En ningún orden en particular:
A) abra una cuenta de agente en línea (con API) y comience a jugar con operaciones virtuales
B) lea el documento: Diversificación óptima versus ingenua: cuán ineficiente es la cartera 1 / N … (La revisión de la literatura ofrece más artículos para leer sobre la asignación óptima de activos)
C) obtenga una herramienta estadística, como MATLAB, descargue algunos scripts de asignación de activos basados en ese documento y comience a jugar con él, modifique las líneas, siga su lógica, basándose en los datos históricos de finanzas de Yahoo. Compruebe lo que es óptimo y juegue con métricas de riesgo como el índice de omega, el índice de stutzer, las variaciones y otras cosas para ver con qué tipo de riesgo está cómodo. Si está realmente interesado, puede leer algunos artículos sobre la búsqueda de riesgos frente a la aversión al riesgo. Para ver cómo se puede explorar más a fondo.
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D) vincúlela a una API, como Ninjatrader, por ejemplo, para que pueda colocar automáticamente su modelo para que tenga un “modelo de asignación de activos óptimo” en todo momento dado cualquier tipo de movimiento en el mercado.
E) tomar un descanso a veces. Esto no es material de fácil digestión.
F) Escribe todos los errores que cometas. Ya sea guión, cuantitativo o teórico. De vez en cuando mira hacia atrás. Avanzar y el progreso es importante.
Moraleja de la historia: no esperes, empieza ayer. Vincule sus expectativas (bote con oro) con resultados realistas (tenga paciencia) y estará bien para progresar en este campo cuantitativo. No es una ciencia exacta