¿Qué son las grasas?
Las grasas son moléculas bioquímicas (lípidos), que comprenden triglicéridos, triésteres y varios ácidos grasos. Biológicamente, los lípidos tienen muchas funciones. Los lípidos forman los componentes estructurales de las membranas celulares, participan en la señalización y también actúan como una fuente de energía.
¿Qué son las células grasas / adipocitos?
Las células grasas o los adipocitos forman tejidos adiposos. Estas células contienen gotitas de lípidos, en gran parte compuestas de triglicéridos. 
Figura 1: Adipocitos: Adipocitos
Ahora para responder a tu pregunta:
¿Hay moléculas de grasa en el cerebro?
Sí.
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- El cerebro contiene en gran medida neuronas y células gliales.
- Los oligodendrocitos y las células de Schwann (pueden denominarse como un tipo de célula glial) forman la mielina.
- La mielina está hecha de chole-esterol (componente grande), y los esteroles son una clase de lípidos.
Figura 2: Estructura de la neurona a partir de: Mielina.
¿Hay células de grasa en el cerebro?
No. No hay adipocitos en el cerebro.